Junior Quantitative Risk Analyst

Вакансия № 20392253 от компании Сбер для экспертов на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Сбер для экспертов.

☑ Основной блок:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 20392253 добавлено в базу данных: Четверг, 6 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 20392253:

Прочитано соискателями - 93 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Сбер для экспертов":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В подразделении рисков Sberbank CIB открыты вакансии в области математического моделирования финансовых инструментов. Мы ищем людей с техническим образованием (физика, математика, компьютерные науки, математическая экономика), высоким уровнем общей математической культуры и с горящими глазами!

Основные обязанности:

Стохастическое моделирование финансовых базовых активов;
Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов;
Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск).

Ключевые требования к кандидату:

Образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) РЭШ, ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, вышмат МФТИ, и др.;
Понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики;
Знания базовых метрик риска на финансовых рынках; понимание основных принципов управления риском;
Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate.

Примерные вопросы на собеседовании:

Что такое случайный процесс? Что такое марковская цепь? (строгие определения)
Почему в финансах часто используется нормальное распределение?
Доказать лемму Ито? (нестрого)
Что такое модель Мертона?

Дополнительным преимуществом будет:

Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.;
Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.);
Знания в области machine learning.

Что мы предлагаем:

Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов;
Возможность удаленного или смешанного режима работы;
Современный высотный офис с панорамными видами Москвы;
Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия;
ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии;
Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу;
Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии;
Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка;
Льготные условия по кредитам Сбербанка, скидки от партнеров Сбера.