Риск-менеджер (Центр валидации моделей розничного бизнеса)
Вакансия № 25932232 от компании Сбер. Data Science на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Сбер. Data Science.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Кутузовский проспект, 32к1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 25932232 добавлено в базу данных: Среда, 26 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 25932232:
Прочитано соискателями - 77 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Сбер. Data Science":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
В команде центра валидации моделей розничного бизнеса открыта вакансия Риск-менеджера по моделям расчета капитала (Basel).
Чем интересна данная позиция?
- Участие в построении системы управления капиталом крупнейшего российского Банка;
- Работа с самыми совершенными риск-моделями на российском рынке, влияющими на кредитные решения и величину капитала Банка;
- Интересный опыт взаимодействия с множеством смежных подразделений Банка;
- Продвинутый уровень Data Science (включая сложные неинтерпретируемые модели);
- Разработка автоматизированной системы мониторинга и платформенных сервисов валидации;
- Множество задач по построению и совершенствованию бизнес-процессов (работа на стыке DS и менеджмента).
Мы:
- Валидируем модели Сбера, способные значимо повлиять на финансовый результат, в том числе регуляторные модели, использующиеся для оценки капитала Банка и влияющие на общий Риск-аппетит Банка. Валидация – процесс всесторонней оценки разработанной статистической модели на предмет ее соответствия поставленным бизнес-требованиям и мировым практикам, качества используемого статистического алгоритма, а также потенциала улучшения модели;
- Разрабатываем и автоматизируем методы для валидации моделей различных классов (в свете усложнения моделей и применяемых методов ML особенно актуально);
- Строим систему отчетности для управления модельным риском;
- Строим платформу для онлайн-мониторинга и автовалидации моделей.
Что будешь делать ты?
- Разбираться в структуре различных моделей DS, тестировать корректность модели, челленджить подход разработчика, разрабатывать альтернативные алгоритмы (внутренний Kaggle), оценивать применимость подхода с учетом имеющихся норм и макроэкономической конъюнктуры;
- Исследовать подходы к моделированию и валидации различных классов моделей, определять их методологию, применять передовые технологии и распространять наработки;
- Автоматизировать алгоритмы валидации для внедрения в процессы автомониторинга;
- Участвовать в практическом управлении моделями оценки капитала, разработке методологии их валидации и осуществлении их мониторинга.
Что мы ожидаем от кандидатов:
- Знание машинного обучения и статистического анализа (интересен любой опыт);
- Знание мат. статистики, алгоритмов, структур данных;
- Знание Python и/или R и основных библиотек анализа данных;
- Знание SQL, навыки работы с базами данных;
- Опыт работы в рисках, знание основ управления рисками в Банке;
- Коммуникабельность, умение эффективно вести переговорный процесс с подразделениями Банка;
- Большой плюс: опыт работы с регуляторными моделями Basel;
- Большой плюс: опыт модельной аналитики и управления модельным стэком в бизнес-процессе.
Чем мы отличаемся от других?
- Наша основная функция – валидация, но это включает в том числе и разработку альтернативных алгоритмов, ты научишься не только разрабатывать модели, но и тестировать их и смотреть на них с позиции владельца бизнес-процесса;
- У нас в перспективе можно познакомиться со всем многообразием моделей в экосистеме Сбера – работа не ограничивается регуляторными моделями Basel. В моделировании же, как правило, DS привязан к конкретной предметной области;
- У нас много работы не только в моделировании и валидации, но и в исследовательской деятельности по количественной оценке модельного риска.
Почему у нас интересно:
- Очень сильная команда (МГУ, МФТИ, ВШЭ, РЭШ);
- Очень интересные задачи (на подумать, с *) на стыке ML, математики и бизнеса, fit-predict тут не пройдет, придется много узнавать, выяснять и думать;
- Внушительный и разнообразный ландшафт моделей, много работы "под капотом";
- Возможность познакомиться с применением моделей в самых разнообразных бизнес-процессах, расширить «модельный кругозор».
Условия труда:
- Ипотека выгоднее для каждого сотрудника и льготные условия кредитования;
- Бесплатная подписка СберПрайм+;
- Скидки на продукты компаний-партнеров;
- ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
- Корпоративная пенсионная программа;
- Обучение за счет Компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и неограниченный доступ к библиотеке, обучение в Корпоративном университете, Тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
- Крупнейшее DS&AI community - более 600 DS банка, включая: регулярный обмен знаниями, опытом и лучшими практиками, интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих ВУЗов и экспертов технологических компаний, дайджест о самых последних разработках в области DS&AI и отчеты с крупнейших конференций мира, регулярные внутренние митапы.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.sberbank-talents.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):