Риск-менеджер (Центр валидации моделей розничного бизнеса)

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Кутузовский проспект, 32к1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 25932232 добавлено в базу данных: Среда, 26 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Сбер. Data Science":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В команде центра валидации моделей розничного бизнеса открыта вакансия Риск-менеджера по моделям расчета капитала (Basel).

Чем интересна данная позиция?

• Участие в построении системы управления капиталом крупнейшего российского Банка;
• Работа с самыми совершенными риск-моделями на российском рынке, влияющими на кредитные решения и величину капитала Банка;
• Интересный опыт взаимодействия с множеством смежных подразделений Банка;
• Продвинутый уровень Data Science (включая сложные неинтерпретируемые модели);
• Разработка автоматизированной системы мониторинга и платформенных сервисов валидации;
• Множество задач по построению и совершенствованию бизнес-процессов (работа на стыке DS и менеджмента).

Мы:

• Валидируем модели Сбера, способные значимо повлиять на финансовый результат, в том числе регуляторные модели, использующиеся для оценки капитала Банка и влияющие на общий Риск-аппетит Банка. Валидация – процесс всесторонней оценки разработанной статистической модели на предмет ее соответствия поставленным бизнес-требованиям и мировым практикам, качества используемого статистического алгоритма, а также потенциала улучшения модели;
• Разрабатываем и автоматизируем методы для валидации моделей различных классов (в свете усложнения моделей и применяемых методов ML особенно актуально);
• Строим систему отчетности для управления модельным риском;
• Строим платформу для онлайн-мониторинга и автовалидации моделей.

Что будешь делать ты?

• Разбираться в структуре различных моделей DS, тестировать корректность модели, челленджить подход разработчика, разрабатывать альтернативные алгоритмы (внутренний Kaggle), оценивать применимость подхода с учетом имеющихся норм и макроэкономической конъюнктуры;
• Исследовать подходы к моделированию и валидации различных классов моделей, определять их методологию, применять передовые технологии и распространять наработки;
• Автоматизировать алгоритмы валидации для внедрения в процессы автомониторинга;
• Участвовать в практическом управлении моделями оценки капитала, разработке методологии их валидации и осуществлении их мониторинга.

Что мы ожидаем от кандидатов:

• Знание машинного обучения и статистического анализа (интересен любой опыт);
• Знание мат. статистики, алгоритмов, структур данных;
• Знание Python и/или R и основных библиотек анализа данных;
• Знание SQL, навыки работы с базами данных;
• Опыт работы в рисках, знание основ управления рисками в Банке;
• Коммуникабельность, умение эффективно вести переговорный процесс с подразделениями Банка;
• Большой плюс: опыт работы с регуляторными моделями Basel;
• Большой плюс: опыт модельной аналитики и управления модельным стэком в бизнес-процессе.

Чем мы отличаемся от других?

• Наша основная функция – валидация, но это включает в том числе и разработку альтернативных алгоритмов, ты научишься не только разрабатывать модели, но и тестировать их и смотреть на них с позиции владельца бизнес-процесса;
• У нас в перспективе можно познакомиться со всем многообразием моделей в экосистеме Сбера – работа не ограничивается регуляторными моделями Basel. В моделировании же, как правило, DS привязан к конкретной предметной области;
• У нас много работы не только в моделировании и валидации, но и в исследовательской деятельности по количественной оценке модельного риска.

Почему у нас интересно:

• Очень сильная команда (МГУ, МФТИ, ВШЭ, РЭШ);
• Очень интересные задачи (на подумать, с *) на стыке ML, математики и бизнеса, fit-predict тут не пройдет, придется много узнавать, выяснять и думать;
• Внушительный и разнообразный ландшафт моделей, много работы "под капотом";
• Возможность познакомиться с применением моделей в самых разнообразных бизнес-процессах, расширить «модельный кругозор».

Условия труда:

• Ипотека выгоднее для каждого сотрудника и льготные условия кредитования;
• Бесплатная подписка СберПрайм+;
• Скидки на продукты компаний-партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• Корпоративная пенсионная программа;
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и неограниченный доступ к библиотеке, обучение в Корпоративном университете, Тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
• Крупнейшее DS&AI community - более 600 DS банка, включая: регулярный обмен знаниями, опытом и лучшими практиками, интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих ВУЗов и экспертов технологических компаний, дайджест о самых последних разработках в области DS&AI и отчеты с крупнейших конференций мира, регулярные внутренние митапы.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):