Главный специалист/Управляющий эксперт Отдела разработки моделей (переход на ПВР-подход)

Вакансия № 24320593 от компании ПАО Промсвязьбанк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

Это объявление № 24320593 добавлено в базу данных: Суббота, 8 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 29 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Ключевые задачи:

разработка и совершенствование методик и моделей оценки кредитного риска, реализующих ПВР/ МСФО (PD/ LGD/ ССF/…), для розничного кредитного портфеля (ФЛ/ МСБ) по требованиям Положения Банка России №483-П, рекомендациям БКБН и с учетом лучших практик EBA/ECB; выполнение периодических калибровок (перекалибровок) по философиям TTC/ PIT;
развитие методологии оценки качества моделей, ее осуществление;
взаимодействие с риск-методологами, подразделениями внутренней валидации, внутреннего аудита, а также с Банком России в рамках проекта внедрения ПВР;
участие в разработке и актуализации внутренних документов банка, реализующих методики и модели ПВР/ МСФО

Что важно для нас:

продвинутые знания эконометрики, статистики, мат. моделирования;
опыт практического моделирования в банковской (предпочтительно), экономической и/или технической (допустимо) сферах, желательно в части методик и моделей оценки кредитного риска (аппликационный скоринг, модели PD, особенно желательно – модели LGD/ EAD);
опыт разработки скоринговых моделей и/или работы в сфере кредитного риск-менеджмента, портфельного анализа – желателен;
знание подходов BCBS, EBA/ ECB и требований Банка России (483-П, 3752-У, 730-П) в сферах ПВР/ МСФО – желательно

Что предлагаем: