Quantitative Researcher

Вакансия № 6801276 от компании Raiffeisenbank на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Raiffeisenbank.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Смоленская-Сенная площадь, 28.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 6801276 добавлено в базу данных: Пятница, 14 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 6801276:

Прочитано соискателями - 807 раз(а);
Отправлено откликов - 3 раз(а);

☑ Репутация компании "Raiffeisenbank":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Trading desk is looking for IR quant to develop new models and trading strategies, digitalize IR trading. Bank possesses one of the best internal systems for quant research development in Russia. You will be able to develop pricing models and trading strategies with the help of team developers and data engineers, giving the position an ability to make immediate P/L impact.

Key activities will include:

Interest rates models fitting on different rate curves available on Russian market
Optimal strategies of liquidity management
Prop and arbitrage trading strategies development
Positions revaluation and risk management

Knowledge/Experience:

Knowledge of classic interest rate models; understanding of limitations is preferred
Good understanding of linear models (both econometrics perspective and machine learning perspective)
Proficiency in classic time series techniques
Good understanding of bias/variance tradeoff, nested cross validation, regularization techniques in different model settings.
Ability to read papers and learn models from previously unknown areas of finance/econometrics/machine learning

Skills/Competencies:

Strong python3 skills and proficiency in numpy, scipy, pandas and sklearn
Ability to write estimators/models read in a paper from scratch.
Knowledge of object orienteered language (Java preferably or C++) would be a plus
Experience with SQL/time series databases
Good communication skills. This role will require interaction with different desk members including developers and traders.

Qualifications: