Научный сотрудник - PostDoc (Оценка рыночных рисков)
Вакансия № 8648086 от компании Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 70000 руб..
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 8648086 добавлено в базу данных: Среда, 12 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 8648086:
Прочитано соискателями - 227 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Название проекта: Оценка рыночных рисков и рисков рыночной ликвидности по высокочастотным данным
Подразделение: Научно-учебная лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту факультета экономических наук НИУ ВШЭ
Мы ищем энергичного, нацеленного на эффективную научную работу коллегу, интересующегося финансовыми рисками, рыночной микроструктурой и аспектами ликвидности финансовых инструментов.
Цель проекта: Построение и анализ моделей стохастической динамики книги лимитированных заявок (биржевого "стакана") для целей количественной оценки рыночных рисков и рисков рыночной ликвидности.
В перспективе — анализ эффектов "перетекания ликвидности" между различными финансовыми инструментами, срочной структуры процентных ставок и моделей робастной оценки обусловленных обязательств -- на внутридневном уровне.
Задачи в рамках проекта:
- Предварительная обработка "сырых" (подробных) данных о ходе торгов (заявок и сделок) на Московской бирже в секции фондового рынка (акции и облигации) и построение промежуточных агрегатов, в частности, срезов книги лимитированных заявок (биржевого "стакана") для торгуемых инструментов.
- Эмпирический (статистический) анализ активности торгов, основных аспектов рыночной ликвидности и ценовой динамики по данным различной частоты для финансовых инструментов, торгующихся в секции фондового рынка Московской биржи; характеристика биржевого рынка с точки зрения уровней и устойчивости статистических показателей активности, ликвидности и волатильности торгуемых инструментов.
- Построение, оценка параметров и анализ моделей стохастической динамики, описывающих выявленные статистические свойства активности, ликвидности и волатильности торгуемых инструментов; определение возможностей и целесообразности (по критериям точности и робастности) моделирования торгового процесса - динамики книги лимитированных заявок (биржевого "стакана") или отдельных её характеристик - в зависимости от статистических характеристик данных о торгах; возможно, предложение классификации инструментов на этой основе.
- Приложение построенных моделей к количественной оценке рыночных рисков и рисков рыночной ликвидности и анализ их эффективности в задачах управления рисками центрального контрагента на Московской бирже.
- Подготовка докладов на конференции, и публикация статей.
Мы предлагаем:
- общение с признанными экспертами в предметной области;
- креативный подход в решении задач;
- участие в научных и образовательных мероприятиях и программах НИУ ВШЭ;
- проект как с академическим, так и с прикладным значением;
-
место работы: основное;
-
срок работы: 1 год с возможностью продления.
Требования к работнику:
- ученая степень кандидата наук (или успешная защита кандидатской диссертации) или степень PhD, полученная в российском или иностранном университете;
- высокая мотивация, желание осваивать новое;
- знание английского языка;
- опыт поиска и анализа научной литературы на английском языке
- знание основ финансовых рынков и инструментов;
- базовые знания в теории вероятностей, математической статистике и теории случайных процессов, навыки оценки параметров моделей.
- владение Python, Matlab или R;
- приветствуется опыт анализа временных рядов и больших объёмов данных.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.hse.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Образовательные учреждения; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):