Data Scientist (сопровождение процесса разработки и использования моделей)

Вакансия № 32707488 от компании ПАО ВТБ, Технологический блок на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО ВТБ, Технологический блок.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 32707488 добавлено в базу данных: Воскресенье, 9 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 32707488:

Прочитано соискателями - 9 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ПАО ВТБ, Технологический блок":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Наша команда контроля и управления моделями является владельцем и заказчиком всех моделей оценки розничного кредитного риска банка. Мы участвуем во всех этапах создания и применения модели: постановка задачи, сопровождение разработки с командой DE, приемка результатов, оценка калибровок и уровней отсечения, мониторинг корректной работы модели.

Непосредственной разработкой моделей занимаются наши коллеги из департамента моделирования, внедрением – владельцы системы. За все остальные этапы жизненного цикла модели отвечаем мы.

Сейчас мы находимся в поиске коллеги, имеющего опыт в розничном риск-менеджменте, в разработке или мониторинге скоринговых моделей.

Обязанности работника:

участие в процессе управления разработкой новых и модификацией существующих моделей количественной оценки кредитного риска, включая: постановку задачи, предварительный анализ сегмента и параметров, передачу и уточнение требований, приемку результатов, согласование и подготовку материалов для утверждения использования моделей;
участие в расчете значений фактических и прогнозных риск-показателей;
участие в расчете (оценке) экономического эффекта от внедрения скоринговых моделей, уровней отсечения;
контроль корректности работы скоринговых моделей, участие (в рамках полномочий) в процессе мониторинга и валидации моделей;
исследование возможностей повышения эффективности прогнозных моделей;
участие в разработке и согласовании функциональных требований и технических заданий по доработке информационных систем Банка в части применения моделей для принятия кредитных решений и управления кредитным риском розничного портфеля.

Требования к работнику:

высшее образование (экономическое, техническое, математическое);
опыт разработки и/или валидации скоринговых моделей оценки кредитного риска розничного сегмента (модели PD, LGD, EAD - для целей принятий кредитных решений, ПВР или МСФО9);
уверенное владение Python и библиотек для анализа данных: pandas, pyspark, SQL на уровне: вложенные запросы, оконные функции;
знание основ математической статистики, навык применения знаний математической статистики и теории вероятностей на практике при разработке моделей;
умение делать экономические выводы на основании статистического анализа, интерпретировать результаты и давать рекомендации;
понимание специфики процесса розничного кредитования;
хорошее понимание различных методов моделирования (преимущества, недостатки и ограничения этих методов)